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Allgemeiner Meinungsaustausch

Indikator# 3 Bollinger Bänder (10 Antworten)

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  • Profilbild Jess vor 3 Monaten:

    Hallo Zusammen,

    Thomas (Vittner) meinte mal es sollte mal jemand mit Ahnung den BollingerBänder-Thread beginnen.
    Das möchte ich nun hiermit tun, aber nicht weil ich denke ein großer BollingerExperte zu sein,
    das bin ich überhaupt nicht.
    Sondern einfach nur weil ich diesen Indikator im letzten halben Jahr im Rahmen meiner Systementwicklung intensiv untersuchte und mühsam zahlreiche Varianten ausprobierte. Nicht nur das was in der Literatur empfohlen wird.

    Bollinger Bänder, entwickelt von John Bollinger, sind ja im eigentlichen Sinne Trading Bänder,
    die vom gleitenden Durchschnitt als Funktion der Marktvolatilität abweichend variieren.
    Zur Bestimmung der Standardabweichung verwendete Bollinger die bekannten mathemtischen Formeln der Statistik.
    Somit entspricht der Abstand der Bänder bei Bollinger vom Durchschnitt ein Vielfaches der Standardabweichung.
    Klassischerweise werden die Bollinger Bänder im Abstand von 2 mal StDev (Standardabweichung) bei Periode von 20
    in den Chart eingezeichnet und auch so häufig in der Fachliteratur ausgewiesen.
    Also das obere Band is +2*StDev, das untere Band is -2*StDev.
    Verkauf/Kaufsignale entstehen je nach Handelsansatz (Trend/Kontratrend) wenn die oberen/unteren Bänder von unten/oben geschnitten werden.
    Oftmals wartet man auch bis der Kurs den Rückweg zum gleitenden Durchschnitt wiederaufnimmt und die Bänder von der anderen
    Richtung kommend schneidet.
    Der Interpretation und Anwendung sind keine Grenzen gesetzt, was das ganze so schwer und so leicht zu gleich macht.

    Natürlich gibt es auch Stimmen, die dem Ansatz der BollingerBänder kritisch gegenüberstehen.
    So wäre die Annahme einer Normalverteilung einer Kursbewegung nicht zutreffend, was ja die Grundlage für die Theorie der Standardabweichung ist.
    Ebeso falsch wäre es den gleitenden Durchschnitt eines Börsenkurses als echten Erwartungswert (Mittelwert) anzusehen ..u.s.w..

    Uns als Trader kann es egal sein, wie was mit welchem Ansatz berechnet wird.
    Letzendlich steckt hinter allem einfach nur eine Idee, welche es aber in jedem Fall zu prüfen gilt.
    Meine sehr zahlreichen Backtests haben demnach ergeben, dass Bollingerbänder sehr wohl ein äußerst wertvolles und funktionierendes Instrument
    in einer Handelsstrategie sein können.
    Gute Ergebnisse erzielte ich mit dem 1.0 – 1.5 fachen der Standardabweichung und einer einstelligen Periode.
    Dies ist natürlich auch im Zusammenhang mit übrigen Parametern meiner Strategie zu sehen, es soll aber verdeutlichen, dass
    es sich durchaus als sehr nützlich erweisen kann auch einmal entgegen die klassische Lehre zu handeln.
    Und das betrifft bei weitem nicht nur die Bollinger Bänder.
    Nehmt euch die Zeit und überprüft es selbst. Die Mühe lohnt sich.

    Anbei ein interessanter Link zu den Böllinger Bändern.
    http://www.bollingerbands.com/

    Grüße
    Jess

    #
  • Profilbild Thomas Vittner vor 2 Monaten, 3 Wochen:

    Scheinbar haben die BB hier im Forum nur wenig Freunde. Denn sonst hätte sich schon eine etwas ergiebigere Diskussion darüber entwickelt. Das ist aber schade, weil die BB wirklich ein nützliches Werkzeug für einen Trader sein können.

    Dabei gilt, wie von Jess schon erwähnt: experimentieren!

    Meist sind die bekannten Standardeinstellungen bei den Indikatoren nicht die beste Lösung. Warum? Weil die meisten Indikatoren schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. So auch die BB. Die Märkte haben sich seitdem verändert, daher müssen wir Trader auch mit der Zeit gehen und uns anpassen.

    BB arbeiten als zentrale Komponente mit einem gleitenden Durchschnitt. Das coole an den Bändern ist, dass sie die Vola mit einbeziehen. Dazu benütze Sie wie auch schon gesagt wurde die Standardabweichung (was ist die Standardabweichung?).

    Ähnlich wie der RSI oder andere Oszillatoren gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Entry – Signal Generierung: (am Beispiel der Long Seite)

    Kurs schneidet das obere BB von unten nach oben
    Kurs ist über dem oberen BB
    Kurs ist X Tage über dem oberen BB
    Kurs schneidet das obere BB von oben nach unten

    Man unterscheidet übrigens auch, ob das Band nur getroffen wird oder ob es Voraussetzung ist, dass der Kurs drunter/drüber auch schließt.

    Auch der Abstand der Bänder zueinander könnte in die Signalgebung mit einfließen

    Bänder dehnen sich um X (Vola steigt)
    Bänder ziehen sich um X zusammen (Vola sinkt)

    Hab ich auf etwas vergessen?

    Wichtig ist vielleicht noch darauf hinzuweisen, dass die BB Serie (also das obere oder untere Band entweder jeweils vom Schlusskurs abgeleitet werden kann oder von den Hoch/Tiefs). Praktisch ist das dann ein großer Unterschied.

    Klingt übrigens komplizierter als es ist. Für mich waren die BB vom Verständnis her bei den Testings sehr einfach zu begreifen.

    Vielleicht mach ich ja mal ein Webinar drüber. Mal schauen!

    LG Thomas

    #
  • Profilbild Mirko vor 2 Monaten, 3 Wochen:

    Ihr schreibt es ja bereits, BB kann man sehr vielfältig einsetzten.Ich nutze sie aktuell für die position priority. Habe ich nach dem screenen mehrere Aktien zu Auswahl, nehme ich die Aktien die am nächsten am oberen oder unter BB dran sind,bzw.dieses gerade schneiden.

    Grüsse Mirko

    #
  • Profilbild Jess vor 2 Monaten, 3 Wochen:

    Hi Mirko,

    d.h. für die Signalfindung oder Filter greifst du auf andere Indikatoren oder Muster zurück?
    Welche Periode wählst du dann für deen BB?

    Grüße
    Jess

    #
  • Profilbild Mirko vor 2 Monaten, 3 Wochen:

    Hi Jess,
    wie du ja weisst, stehe ich erst am Anfang dieser ganzen Backtest Geschichte.Deshalb nutze ich die BB aktuell nur sekundär als Filter mit der klassischen 20er Periode.Primär teste ich gerade Kombinationen aus Umkehrstäben, Rsi und Supertrend Indikator in Verbindung mit Time Based Exit.

    Gruß
    Mirko

    #
  • Profilbild Thomas Vittner vor 2 Monaten, 2 Wochen:

    Ich möchte nur noch einmal kurz auf meine oben aufgeworfene Frage zurückkommen, was die Standardabweichung ist. Dabei handelt es sich um eine wichtige Kennzahl aus der Statistik, um die Streuung zu messen. Somit stellt die Standardabweichung die übliche Abweichung eines Punktes von der Mitte dar.

    Die hier beschriebene Mitte“ muss man auch näher definieren. Was ist die Mitte? In diesem Fall ist die Mitte das arithmetische Mittel einer Datenmenge. (es gibt zb noch den Median – die „echte“ Mitte von X Datensätzen. Aber das ist hier nicht wichtig!) Nachdem wir oben von Streuung gesprochen haben und das nun auf die Märkte umlegen heißt das, wir messen alle Kurse (die Streuung der Kurse) von der Mitte der Kurse mit der Standardabweichung. Wo wir bei einer Möglichkeit angelangt sind, die Volatilität zu erfassen. (was wichtig ist).

    Dazu wurde hier ja schon mal im trading netzwerk diskutiert:

    http://www.tradingnetzwerk.de/groups/systemtrading/forum/topic/la-ola-wir-traden-die-vola/

    Im Prinzip muss man das alles nicht so genau wissen, aber ich finde, man sollte einen Indikator verstehen, wenn man ihn einsetzt. Deswegen will ich auch nicht besonders Klugschxxxx rüberkommen sondern versuche lediglich zu verstehen (und zu lernen) was dieses oder jenes Ding tut oder bedeutet.

    Im Trading bedeutet eine Berücksichtigung einer einfachen Standardabweichung, dass ca. 68% aller Kurse innerhalb dieses Wertebereiches liegen. Nimmt man die doppelte Standardabweichung (die bei den BB oft als Grundeinstellung vorgegeben wird) sind es 95% aller Kurse.

    Beim Testing selbst konnte ich mit den klassischen Einstellungen bei den BB vorerst keine Erfolge erzielen (außer dass ich einen Bug im Wealth Lab Wizard entdeckte ;) – den man sogar zugegeben hat (selten) und der vor kurzem behoben wurde). Somit wollte ich diese Bänder schon wieder zur Seite legen. Bis mir ein Eingabefehler unterlief und ich einen sehr unüblichen Wert verwendete. Und siehe da: man muss dorthin schauen, wo niemand hinschaut. Und seit dem sind die BB in meinen Top 5 Strategies mit an Bord.

    Daher ein Tipp für alle, die mit den BB bisher nicht weiterkommen. Ungewöhnliches probieren, wie so oft funktioniert das am besten, was keiner tradet!

    #
  • Profilbild Carsten Berger vor 2 Monaten, 2 Wochen:

    Hallo,

    @ Thomas

    Ich finde die Bollinger Bänder sehr interessant, weil man sie , richtig an den eigenen Tradingstil angepasst, als “Indikator” für die Positionspriority ( im Swingtrading)oder auch für ein eigenes Bollinger”system” verwenden kann.

    Im Swingtrading unterstützen die BB mich bei der Entscheidung, welcher Trade denn am besten swingen könnte!

    Ich habe jahrelang mit den BB gearbeitet, aber in der Grundeinstellung, die aber nur für die sogenannte “Verengung” als Anzeige diente. Diese Aktien standen dann kurz vor einer Volatilitätszunahme und durch die Hinzunahme entsprechender Kriterien ging es dann in den entsprechenden Trade.

    Heute benutze ich sie angepasst für die Swingstrategie (Priority) und als kleines eigenständiges ganz einfach gehaltenes System auf kurzfristiger Tagesbasis.

    Liege ich richtig in der Annahme, dass Du eher auf kurzfristiger Basis die BB benutzt ?

    LG

    Carsten

    #
  • Profilbild Thomas Vittner vor 2 Monaten, 2 Wochen:

    @Carsten Berger:

    Liege ich richtig in der Annahme, dass Du eher auf kurzfristiger Basis die BB benutzt ?

    Ja – natürlich. Da sich meine Trades in einer Haltedauer von 1 – 6 Tagen bewegen sind auch sämtliche Indikatoreneinstellungen (bei den Systemen) kurzfristig angelegt. Was soll ich denn zb mit einem 200 SMA anfangen, wenn ich zb drei Tage in einem Trade bin…?!

    LG Thomas

    #
  • Profilbild Jess vor 2 Monaten, 2 Wochen:

    @Thomas,

    du schreibst:
    Beim Testing selbst konnte ich mit den klassischen Einstellungen bei den BB VORERST keine Erfolge erzielen….
    Heisst das, das du zwischenzeitlich mit den klassischen Einstellungen Erfolge erzielen kannst?
    Ich denke doch eher weniger, oder?
    ..lass mich gerne eines Bessern belehren.:-)

    Gruß
    Jess

    #
  • Profilbild Thomas Vittner vor 2 Monaten, 1 Woche:

    @Jess: Du hast Recht – das hätte ich besser formulieren sollen (ich als alter Versicherungstechniker hätte das wissen müssen). ;)

    Also: das Wort VORERST ist in diesem Zusammenhang von mir ungeschickt verwendet worden. Denn VORERST gilt noch immer.

    Soll heissen – mit den klassischen Einstellungen beim BB (20/2) komme ich nicht voran. VORERST UND NOCH IMMER.

    Wobei man das natürlich immer im Zusammenhang mit dem gewünschten Zielmarkt sehen muss (US Stocks).

    Wie/ob die BB in klassischen Einstellungen bei Forex etc. funktionieren kann ich nicht sagen. Hat da Jemand Erfahrung damit?

    LG Thomas

    #
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