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Trading mit System

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Systemtrading & more…

Backtesting Software & generelle Programmiersprache [Email-Frage] (16 Antworten)

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  • Profilbild Harry Helnwein vor 3 Monaten, 3 Wochen:

    Habe heute folgende interessanten Fragen von Marco bekommen und er hat zugestimmt dass ich sie gleich posten kann. So erspare ich mir auf viele Einzel-Emails häufig das gleiche zu antworten, obwohl ich mich immer über jede Email eines Trades freue (z.B. an: HLH@HelnweinTrading.com).

    Marcos Email:

    Hallo, Herr Helnwein,

    ich hatte am gestrigen Webinar mit Ihnen zum Thema “Der perfekte Entry” teilgenommen und bin begeistert.
    Für den konkreten und praxisbezogenen Input danke ich Ihnen nochmals herzlich.

    Mit dem Thema Systemtrading befasse ich mich jetzt ca. seit 8 Wochen intensiv, und zwar für den Anfang mit der Anwendung ProBacktest von ProRealTime.
    Diese Anfängersoftware hat mich hinsichtlich des Themas Trading mit System “Blut lecken lassen”, und zwar richtig. Mithilfe der Programmiersprache ProBuilder von ProRealTime habe ich sehr viel herumexperimentiert und bereits – wie ich finde – ein gutes System entwickelt, und zwar nicht über die Drag And Drop-Funktion, sondern per (einfacher) Programmierung. Mein simples System weist eine APR von 18% aus (ohne Zinseszinseffekt) und einen max.DD von 16%, getestet anhand des DAX (leider nicht über die Einzelwerte möglich!) über die letzten 20 Jahre (HelnweinFaktor=1,1).

    Nun werde ich auf diesem Weg (professioneller) weitergehen, weil ich denke, dass es für mich und meinen analytischen Hang der richtige ist.

    Aus diesem Grund werde ich mir entweder RightEdge oder WealthLab kaufen.
    Im Webinar haben Sie uns angeboten, die Programme über Ihre Sonderkonditionen zu erwerben. Sehr gerne würde ich eines der Programme hierüber beziehen.

    Bzgl. der Programme habe ich noch ein paar Fragen; Sie als Profi sind meines Erachtens hier der beste Ansprechpartner:

    - Was kosten die Programme über Sie?
    - Welches der Programme empfehlen Sie vor dem Hintergrund, dass ich Wert auf eine gute Drag and Drop-Funktion, Benutzerfreundlichkeit und einen professionellen Leistungsumfang lege?
    - Was muss ich bei den Programmen sonst noch beachten?
    - Ich werde mir perspektivisch die Programmiersprache C# aneignen; wie gehe ich hierzu am besten vor?

    Über eine Rückmeldung Ihrer Meinung und die Beantwortung der Fragen würde ich mich sehr freuen.

    Vielen Dank und viele Grüße aus Saarbrücken

    Marco

    #
  • Profilbild Jürgen J! Heimberger vor 3 Monaten, 3 Wochen:

    Zum Thema C#/.NET gibt es von Galileo Computing ein kostenloses Openbook:
    http://openbook.galileocomputing.de/visual_csharp_2010/

    Weiters gibt es noch die MSDN von Microsoft zu Visual C#:
    http://msdn.microsoft.com/de-de/library/kx37x362.aspx

    Hier kann man sich kostenlos die Express Edition von Micrsosoft Visual Studio herunterladen:
    http://www.microsoft.com/germany/express/

    Wem Microsoft nicht zusagt, der kann die Open Source IDE SharpDevelop verwenden:
    http://www.icsharpcode.net/opensource/sd/

    #
  • Profilbild Harry Helnwein vor 3 Monaten, 3 Wochen:

    Meine Antworten auf Marcos obige Fragen:

    - Was kosten die Programme über Sie?

    Wichtig: Ich verkaufe die Programme nicht und bin in keinster Weise mit niemandem verwandt oder verschwägert. Ich bemühe mich nur sehr, für ernsthafte Trader die sich (hurra!) für Trading mit System interessieren immer um Unterstützung seitens jener Hersteller die Produkte haben die auch ich verwende oder empfehlen kann.

    Bei Wealth-Lab habe ich für meine Klienten Coupon Codes bekommen = eine $ 100,- Gutschrift (von derzeit glaube ich rund $ 800 Kaufpreis + MWSt). WL ist nur eine Lizenz und jährlich ab dem 2ten Jahr werden $ 150(?) fällig.
    Für RightEdge bekommen „meine Trader“ 10%. Kostet in der vermutlich interessantesten Version $ 500. Keine jährlichen Gebühren und man kann eine Lizenz auf 2(!) Rechnern benutzen!

    Wer entweder das eine oder andere tatsächlich kaufen will, bitte Email an mich und ich schicke euch eure Coupon Codes: HLH@HelnweinTrading.com
     

    - Welches der Programme empfehlen Sie vor dem Hintergrund, dass ich Wert auf eine gute Drag and Drop-Funktion, Benutzerfreundlichkeit und einen professionellen Leistungsumfang lege?

    Ich entwickle schon seit ewigen Zeiten mit Wealth-Lab, wobei die früheren Versionen gänzlich anders aufgebaut waren als die heutigen (WL 6 Developer = .NET => C# basierend). Dadurch habe ich in WL mehr Routine, ich denke aber dass beide sehr gute (und die einzig mir bekannten) sind, mit denen Portfolio-Backtestest sauber möglich sind = das Wichtigste im Backtest wenn man mit Aktien (oder CFDs die auf Aktien beruhen), mehreren Futures gleichzeitig, etc. arbeitet.

    Will man nur singuläre Finanzinstrumente traden, zB einen Index-Future (DAX oder ES) so gibt es mehrere, auch den (fürs Testen) kostenlosen NinjaTrader der auch auf .NET/C# basiert. ProBacktest (ist das auch gratis?) basiert oder ist angelehnt an – so glaube ich – die recht alte Sprache EaysLanguage die in der Tradestation (in den USA vor allem) sehr weit verbreitet ist (war). Die hat aber den Vorteil das sie für uns Trader viel leichter zu lesen/lernen ist. Wir sind ja Trader, keine Programmierer!

    Bisher hat sich die Mehrheit meiner Klienten im Coaching nach Tests beider, WL und RE, mehrheitlich für WL entschieden (deutlich). Ausschlaggebend ist, das WL einen sehr intuitiven Rule Wizard hat (zumindest im Vergleich zu RE) – und der wichtigste Vorteil: Was man im Wizard durch Drag and Drop erstellt sieht man im Code: Das macht das Erlernen einfacher.

    Da die RE Eigentümer aber mit mir sprechen weil sie auf das Feedback meiner Community hören schließe ich nicht aus, dass diese (mit ein wenig Unterstützung durch mich) an genau diesen Dingen arbeiten. Auch wünsche ich mir dort im Namen „meiner“ Trader eine deutschsprachige Version. Ob und was kommt kann ich nicht sagen, aber es wird sicher nicht von heute auf morgen passieren. Sonst sind beide Tools ausgezeichnet (haben aber auch alle ihre Schwächen und Bugs)

    Siehe auch hier meine Antwort zu RightEdge: http://www.tradingnetzwerk.de/groups/allgemein/forum/topic/right-edge-backtesting-und-screener-projekt/#post-3149
     

    - Was muss ich bei den Programmen sonst noch beachten?

    Solche Tools sind schlichtweg unerlässlich für ernsthafte Trader, egal ob kostenlose oder die professionelleren Versionen. Das Problem bleibt, dass man wissen muss, wie man überhaupt anfängt! Ich kann beim besten Willen das hier nicht beschreiben, nicht umsonst arbeiten Trader in meinen Coachings über mehrere Monate mit mir. Dabei werden zwar die Tools eingesetzt. Aber man muss ja auch wissen was warum man diesen „Maschinen“ füttert.

    Achtung: Alle Tools haben Bugs. Ich habe u.a. bereits auch schon Thomas Vittner ein (scherzhaftes) Backtesting-Meisterzertifikat ausgestellt: Er behauptet immer mit Computern nichts am Hut zu haben, dabei hat er zB den WL-Jungs schon echte Bugs die er entdeckt hat nachgewiesen.
     

    - Ich werde mir perspektivisch die Programmiersprache C# aneignen; wie gehe ich hierzu am besten vor?

    Ja, sich C# (sprich „si-scharp“, für jene die das nicht kennen) anzueignen ist extrem hilfreich als Trader. Ich als Old-School-Trader und Tester – als ich Ingenieur wurde war der Computer noch ein Freigegenstand und hatte kleine grüne Monitore in der Größe einer Handfläche – habe lange geschimpft über diesen „Objekt-Orientierten-Quatsch“ weil ich einfach das ermitteln wollte was ich als Trader brauche.

    Aber diese Dinge (in .NET) sind schon cool und mächtig wenn man sich überwunden hat. Und – viele, um nicht zu sagen die meisten (die wichtigsten) schwenken um auf .NET und dabei eben auf C#. RightEdge bietet den Vorteil, dass man sowohl in C# als auch in VB.NET (was praktisch das Gleiche ist, aber viel leichter zu lesen für Nicht-Programmierer, sprich Trader) arbeiten kann.

    Langer Rede kurzer Sinn: Ja C# zu erlernen hilft als Trader enorm, besonders wenn man später seine Trades auch mal automatisieren will. Zum Beispiel sende ich alle meine Orders entweder mit einfachen VBA Scripts aus Excel oder in der letzten Zeit fast ausschließlich über VB.NET oder C# an die API meines Brokers (IB).

    Wie man C# am besten erlernt dazu kann ich leider keine kompetente Antwort geben. Ich bin begeistert Autodidakt (und zweifellos ein wenig verrückt und lese und erarbeite mir Tag und Nacht immer alles was ich gerade brauche), aber erlerne es eben immer erst dann wann ich es brauche und mit Praxisbezug, um eben als Trader profitabel und langfristig erfolgreich zu sein. D.h wann es „an die Reihe“ kommt, dann haue ich mich rein. Also ich – und da bin ich sicher ein schlechtes Vorbild – würde zuerst mit dem neuen Tool (Wealth-Lab oder RightEdge) herumspielen, dann schauen was der verdammte Befehl bedeutet oder wie zum Teufel ich das über .NET in eine CSV Datei schreibe oder …
     

    Meine Coaching Klienten sehen das übrigens komplett(!) unterschiedlich: Viele nutzen nur die Backtesting-SW für die sie sich entschieden haben und dabei hauptsächlich die schnell zu erlernenden Tools (z.B. Rule Wizard) und kümmern sich überhaupt nicht um C# oder so, andere wie G. aus der CH mit dem ich letzte Woche genau darüber sprach hat sich ein Lebenszeit Abo bei http://www.learnvisualstudio.net/ (englische Lernvideoserie) genommen und stürzt sich auf C#.
     

    Zwei Tipps zu C#:

    Ein (sehr gutes) und kostenloses Buch zu C# (6tes von oben): http://www.galileocomputing.de/katalog/openbook oder es gleich online lesen http://openbook.galileocomputing.de/visual_csharp_2010/
    (wie ich sehe hat Jürgen diesen u.a. Links bereits oben gepostet während ich noch an meiner Dissertation hier schrieb)

    Die beste Seite für mich zu C#, eben um immer bei Bedarf einen Befehl nachzuhaken: http://www.dotnetperls.com/

    #
  • Profilbild Thomas Vittner vor 3 Monaten:

    Auch ich stehe in unserem (Harrys und meinem) Projekt nun an einem Punkt wo ich sage: „hopp oder tropp“… Ich bin rasch sehr weit gekommen, ohne wirklich Computercode richtig lesen oder schreiben zu können. Na gut, ein bisserl verstehe ich den Code schon – aber manches erschließt sich mir noch nicht. Weahlt Lab hilft hier einem Einsteiger sehr, weil man sich bestimme Rules über den Wizard selbst in einer Art Baukastensystem zusammenbasteln kann.

    Aber wenn man sich dem Computercode verschließt, kommt man eben nur bis zu 80% dessen, was möglicht ist. Jetzt könnte man sagen: OK – ist ja auch genug. Und performante Systeme entwickelt man auch so – sehr performante sogar. Aber so eine Denkweise war noch nie mein Ding. Entweder ganz – oder gar nicht. Und da „Handtuch werfen“ keine Option ist, muss ich mich da wohl noch mehr reinknien.

    Dabei komme ich mir vor wie ein Autofahrer, der eine Panne hat. Seit Jahren fahre ich gut und fehlerfrei. Und jetzt geht die Kraxn ein. Ich öffne also die Motorhaube und ich habe keine Ahnung, was ich da sehe. Daher helfen mir auch keine Bücher oder keine Erklärungen, wie jetzt im Detail eine Zündkerze funktioniert oder wozu der Wagen eine Benzinpumpe eingebaut hat. Ich brauche jemanden, der mir von der Pike auf erklärt, warum ein Auto eigentlich überhaupt fährt. Denn als Autofahrer – wenn alles glatt läuft – muss ich das nicht wissen. Ich brauche bloß den Führerschein und muss die Verkehrsregeln kennen. Dann kann ich fahren.

    So ähnlich geht’s mir jetzt mit dem Computer. Seit Jahren arbeite ich viel und ganz gut mit diesen Dingern. Ich bin gut in den Office Programmen, kann einiges mit Power Point, Excel oder Word. Aber ich habe keine Ahnung, warum der Computer eigentlich überhaupt funktioniert. Ich weiß nicht, was eine Variable ist (na gut, das weiß ich mittlerweile schon) oder was ein Objekt ist (das weiß ich wirklich nicht…). Jetzt könnte ich heulen und sagen: „Das ist ja alles so kompliziert, ich schaffe es nie“. Aber siehe oben: das ist nicht mein Ding!

    Ja ich war in der Schule in Mathe immer einer der schlechtesten. Dabei habe ich zahlreiche Nachhilfelehrer „verbraucht“ – sinnlos. Ich brauchte diese Art des Denkens (logisches Denken?) auch später nicht mehr so richtig. In meinem Job schrieb ich unter anderem – auch wenn ich kein Jurist bin – Versicherungsbedingungen. Hier gab es oft kein ja oder nein (wie bei einem Computer) sondern ein „ja – aber“. = typisch juristerei… Ist der Schaden gedeckt (-> Antwort: „es kommt drauf an“).

    Stellt euch einmal jenen Fall vor: man diskutiert mit einem Mitarbeiter ist der Schadenabteilung einen halben Tag lang, was das Wort „verschlossen“ bei einer Türe bedeutet. Bloß zugemacht – zugemacht und eingeschnappt. Schlüssel rumgedreht – reicht einmal wenn zweimal möglich ist. etc. Das war meine Welt! Und natürlich ist das jener Umstand, der es mir jetzt schwer macht, ja/nein zu begreifen. Weil ich immer anders dachte. Denken musste!

    Aber – das Posting ist eh schon sehr lang – worauf will ich hinaus. Zum einen will ich alle, die Angst vor Computercode haben aufmuntern, sich hinzusetzen und es zu lernen. LERNEN = daran arbeiten. Ich glaube (nein ich weiß) – wir sind ja Trader und keine Raketenwissenschaftler. Das was wir an Programmierkenntnissen für das Backtesting brauchen – das kann jeder lernen. So komplex ist das nicht. Aber trotzdem: es muss jeder alleine lernen!

    Deswegen brauche ich eine Möglichkeit, das Programmieren zunächst in Grundlagen zu lernen. Was macht man da eigentlich? Was ist ein Algorithmus überhaupt etc. Dazu habe ich ein Buch bei Amazon gefunden:

    http://www.amazon.de/Programmieren-lernen-Schritt-Programm-Computing/dp/3836214628/ref=cm_cr_pr_product_top

    Aber es muss ja noch mehr geben in diese Richtung. (Websites, Blogs, Bücher – idealerweise auf Deutsch) -> wer hat hier weiteren Input?

    Wir können gerne hier im Forum die Diskussion über das Thema „Programmieren lernen“ intensiv weiterführen. Da wir unser März Seminar in München ja schon fast ausverkauft haben, ist das Interesse an diesem Thema sehr groß. Mich würde interessieren wie ihr – nicht nur die Seminarteilnehmer – das Thema angeht? Wie macht ihr euch mit diesem ganzen Computerkram vertraut? Was lest ihr? Oder bleibt ihr bei den 80%, die OHNE möglich sind. Das muss ja nicht schlecht sein, wenn ihr euch dafür entscheidet.

    In diesem Sinne, auf eine spannende Diskussion hier!

    LG Thomas

    #
  • Profilbild Marco vor 3 Monaten:

    Hallo Thomas,

    ich sehe es ähnlich, sogar noch etwas extremer.

    Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man im Leben sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren
    sollte – die wenigen wichtigen. Diese Dinge sollte man aber mit voller Hingabe machen, zu 100%.

    So handhabe ich das auch mit meinem Trading. Nachdem ich jetzt weiß, dass Trading mit System
    genau mein Ding ist (ich bin sehr stark mathematisch/logisch orientiert, als Controller – und dann
    noch bei einer Versicherung – vielleicht kein Wunder), ist es für den Erfolg meines Erachtens
    unabdingbar, dass ich die Programmiersprache erlerne. Ich denke der Wizard hilft zum Lernen des
    Handlings und des Codes viel, aber zur Systementwicklung nur wenig weiter. Mittlerweile hab ich die
    wesentlichen Bestandteile des Codes in WealthLab auch durchschaut und kann selbst Dinge
    “programmieren” (z. B. meine Umkehrkerzen). Das ist gar nicht so schwierig, wenn die entsprechenden
    Interessen/Neigungen vorliegen und wenn man motiviert ist und sich reinbeißen kann/will.

    Also, laßt Euch nicht abschrecken vom Trading mit System; alles ist meiner Meinung nach erlernbar.

    Meiner Meinung nach sollte man sich dem Thema Schritt für Schritt nähern:
    1. informieren, was genau Trading mit System ist
    2. z. B. bei ProRealTime anmelden (kostenlos!) und das Tool ProBacktest für die ersten Backtest-
    Erfahrungen nutzen – hier helfen die guten Handbücher, die Ihr Euch herunterladen könnt
    3. viel probieren/testen in z. B. ProBacktest
    4. professionelles Backtest-Tool kaufen, z. B. WealthLab
    5. auch hier viel probieren/”spielen” und durchbeißen, da gerade am Anfang die Frustration groß
    ist
    6. professionellen Programmiercode lernen (z. B. C#); z. B. über Bücher und immer wieder selbst
    probieren, im Code zu programmieren

    Viele Grüße

    Marco

    #
  • Profilbild Jess vor 3 Monaten:

    Hallo,

    ich arbeite zwar in der IT und habe schon viele Jahre programmiert, aber auch ich stand mal da und musste bei Null anfangen.

    Zu Beginn beschäftigte ich mich mit einfachen Programmiersprachen (C, VB), um einfach auch mal zu verstehen wie ein Programm, Algo, logisch aufgebaut ist und funktioniert.
    Auch das Spiel und die Verwendung von Variablen musste ich erstmal verstehen.
    Was mir unheimlich geholfen hat, waren ganz einfache Beispiel-Codes (z.B. aus dem Internet)
    welche ich dann im ersten Schritt nur geringfügig abgeändert habe.So hatte ich schon erste Erfolgserlebnisse, da das Programm nun von mir was gelernt hat und sogar auch noch drauf reagiert.
    Ich war natürlich super stolz auf mich, was zu Beginn sehr wichtig ist.Fördert die Motivation weiter zu machen und auch immer tiefer zu gehen.
    Ich begann an den Beispielen immer mehr zu ändern, neue Dinge einzubauen und vertiefte so auch mein Wissen.

    Später im Job musste ich mich mit Java auseinandersetzen, eine objektorientierte Sprache. (
    Diese ist zwar sehr mächtig, aber von der Logik im Vergleich zu einer prozeduralen sprache (‘prozedural’ bedeutet im Groben, das der Code von oben nach unten mehr oder weniger nacheinander durchlaufen wird) schon noch etwas komplexer.
    Generell kann ich aber aus Erfahrung sagen, das man in jeder Progrmmiersprache zurecht kommen wird, wenn man einfach mal das Grundprinzip desProgrammierens verstanden hat.
    Fleiß muss natürlich schon mitgebracht werden, dem einen fällts leichter, dem anderen weniger. Angst oder andere Aversionen braucht aber wirkich niemand zu haben.
    Ich habs ja irgendwann auch kapiert.:-)
    Das von Thomas vorgeschlagene Buch kenne ich zwar nicht, aber gemäßt Inhalt sollte es genau dass Richtige für einen Anfänger sein.

    Grüße
    Jess

    #
  • Profilbild Carsten Berger vor 3 Monaten:

    Hallo,

    Ich benutze wieder das kostenlose Tool Prorealtime. Hier liegen die Codes offen. Somit kann ich schon vorgefertigte Codes durch kopieren und bearbeiten zu meinem eigenen Code verändern.

    man hat aber auch einen Baukasten den man durch anklicken im Chart jeweils Indikatoren, Kurse, Volumen usw. in den Backtest einfügen kann. Das gilt auch für die Entwicklung eigener Indikatoren, z Bsp. habe ich mir den Umkehrstab als Signal (Indikator) anzeigen lassen im Chart. Und dies auch als Screener fortgesetzt.

    Mit etwas Übung kommt man da zum Ziel.

    Ich weiss allerdings nicht welche Sprache Prorealtime benutzt? Weiß dass jemand?

    Ein Lernen von Grund auf würde mir da bestimmt weitere Möglichkeiten erschließen. Aber dazu fehlt mir die Zeit.
    Hinweis. Als zahlender Kunde programmiert Prorealtime die entsprechende Strategie, Indikator oder Screener kostenlos.

    Selbst als nicht Kunde wird einem hier mit entsprechender Wartezeit weitergeholfen.

    Ich habe keine Aktien an dem Anbieter, aber Charttechnisch sind die wohl das absolute Programm für “Ottonormalverbraucher”.

    Probiert es einfach mal aus.

    Meine Frage also Welche Programmiersprache benutzt Prorealtime?

    LG Carsten

    und viel Erfolg beim Lernen……

    #
  • Profilbild Jürgen N. vor 3 Monaten:

    Die Frage, wie intensiv man sich mit der Programmierung von Handelssystemen beschäftigt, dürfte wesentlich davon abhängen, wie weit man selbst schon mit dem Systemtrading vorangekommen ist.

    Wer – wie ich z.B. – bisher stramm diskretionär getradet hat und sich jetzt (maßgeblich beeinflusst durch Harry’s Webinare) entschieden hat, ins Lager der Systemtrader zu wechseln, steht zunächst einmal vor einem Berg neuer Herausforderungen:

    Es muss ein neues Tool zum Backtesten her (vieles spricht für WL), man muss das Tool bedienen können (Wizard oder C#) und dann muss u.U. noch ein neuer Broker her, in dessen Platform man sich auch noch einarbeiten darf.

    Marco hat mit seiner Aussage, dass man diese Herausforderungen schrittweise angehen sollte, völlig recht. Und damit man bei diesen Schritten nicht ins Stolpern kommt, macht es aus meiner Sicht Sinn, sich zunächst einmal mit der Demoversion von WL vertraut zu machen und hier mit den Wizards zu arbeiten. Das Erlernen einer Programmiersprache käme für mich erst danach in Frage.

    Die von Thomas angesprochene 80%-Lösung kann u.U. dann sehr effektiv sein, wenn man das sog. Paretoprinzip heranzieht. Es besagt, dass z.B. bei einem Projekt 80% der Ergebnisse in 20% der Gesamtzeit erreicht werden. Dieses Prinzip ist beim Erlernen einer Fremdsprache sehr hilfreich, weil man mit bestimmten 20% der Grammatik und Vokabeln 80% der Sprache beherrschen kann. Übertragen auf das Traden würde es bedeuten, dass man mit bestimmten 20% Programmierkenntnissen 80% aller Handelssysteme abbilden könnte.

    Da ich selbst kein Programmierer bin, kann ich nicht beurteilen, inwieweit dieser theoretische Ansatz in der Praxis funktioniert. Gerade für Leute wie mich wäre dies natürlich eine Erleichterung. Ich bin mir allerdings im Klaren darüber, dass es beim Umstieg ins Systemtrading keine schnelle und bequeme Lösung gibt, sondern dass viel Zeit (und wohl auch Nerven) benötigt werden, um zu einem nachhaltigen Ergebnis zu kommen.

    LG Jürgen

    #
  • Profilbild Michael vor 3 Monaten:

    Hallo Carsten,

    soweit mir bekannt ist, haben die Entwickler einen eigenen Interpreter (ProBuilder) entwickelt, der als Programmiersprache eine Syntax, ähnlich der zu Basic akzeptiert.

    Gruß
    Michael

    #
  • Profilbild Andreas Jobst vor 3 Monaten:

    Hallo zusammen,

    also ich habe selbst keinerlei Programmierkenntnisse,habe mir bisher darüber auch keine Gedanken gemacht.

    Eine etwas provokante Frage die sich mir stellt:
    Angenommen ich habe mir das Programmieren angeeignet,was nützt es mir dann wenn ich keine Ideen bezüglich eines Handelssystems habe ?
    Meineserachtens muß ich erst kreative Ideen entwickeln,diese wiederum müßten sich grundlegend von bekannten Tradingansätzen abheben.
    Weil ansonsten könnte ich mir doch die ganze Mühe sparen und mir ein bewährtes System z.B. von Harry kaufen und dieses Traden.

    LG Andreas

    #
  • Profilbild Thomas Vittner vor 3 Monaten:

    @Andreas Jobst: in der Theorie hast Du recht. Wenn ich gar keine Ideen haben, was ich testen kann, dann nutzt mir auch das Wissen nichts.

    Praktisch kommt das aber nicht vor. Denn erstens will man erst dann testen, wenn man schon eine gewisse Erfahrung gesammelt hat. Dann möchte man einfach wissen, ob das was man immer schon geglaubt oder geahnt hat, praktisch auch so ist. Und wenn es nur so triviale Dinge sind wie: Sell in May and go away oder der angeblich so negative Montag…

    Zum anderen bietet eine SW wie Wealth Lab ja den Wizard. Schon alleine mit einem Blick auf diesen Baukasten bekommt man “Appetit” auch diesen oder jenen Parameter auszuprobieren. “was taugen Trailing Stopps” etc.

    LG Thomas

    #
  • Profilbild Thomas Vittner vor 3 Monaten:

    @renium: Steige am Monatsersten bzw. 1. Handelstages des Monats (oder evtl. schon am Ende des Handelstages davor wegen Gap-Up) long in den Dax-Index ein.
    Halte die Position bis Handelsschluss.

    Ob erfolgreich oder nicht, kann man ja testen. Aber wie schon an anderer Stelle hier im Forum ausgeführt ist nicht jedes erfolgreiche System praktisch auch zu traden. Zumindest würde ich das so sehen/halten.

    Denn wenn ich im Monat einen Trade mache x 12 x 10 (sagen wir jetzt auf 10 Jahre) komme ich auf 120 Trades in diesen 10 Jahren. :(

    Das ist viel zu wenig bzw. anders herum: dem Zufall wird so Tür und Tor geöffnet. Egal ob es funktioniert oder nicht. so was sollte man nicht traden (zumindest nicht als Basisstrategie). Just for fun kann man so ein System natürlich nebeher laufen lassen. Aber eigentlich ist auch das nicht sinnvoll, wenn man es genau überlegt.

    LG Thomas

    #
  • Profilbild Harry Helnwein vor 3 Monaten:

    Verdrehte Logik [ @Andreas: Er hat schon auch recht mit seiner Frage (s.o.)! ]

    Profis nutzen den Computer als Tool wie Handwerker die Bohrmaschine: Es hilft uns gezielt und immer wieder ein Loch dort reinzubohren wo wir es wollen. Wir nehmen nicht einen Bohrer in die Hand und bohren mal ein Loch um danach zu überlegen wofür wir das Loch brauchen könnten:

    Ich bin daher total geknickt :-) weil vielfach immer noch geglaubt wird, Trader die mit System und nicht mit situativer Einschätzung traden, benutzen den Computer damit sie auf eine Handelsregel kommen. Es ist genau umgekehrt, der Computer soll nachweisen dass es wirklich gut läuft oder die Idee ausscheiden.

    Empfehle dazu mein letztes Webinar/e-Learning E 040 Portfolio Selektion . Das spricht für sich selbst, überhaupt wenn man sich vor jedem Testrun ehrlich die Frage stellt: Wie wird sich das Ergebnis verändern (oder überhaupt).

    Wer danach noch glaubt nach Intuition entscheiden zu können, wenn wie gezeigt eine echte-Leben-Strategie

    a) -100% (Totalverlust),
    b) +6.72% oder
    c) +36.75% Profit im Jahr macht,

    nur weil man diese über

    a) 30 zufällige US-Aktien,
    b) den DAX-30 oder
    c) den S&P-100 tradet,

    dem kann man zumindest ein großes Selbstvertrauen attestieren.

    #
  • Profilbild Harry Helnwein vor 3 Monaten:

    Ein Leben lang wundern oder 18 Minuten Zeit (und Wissen) investieren
     

    Nun zum interessanten Ansatz von renuim hier im Thread: DAX-Minisystem.

    Stellt euch die Frage – bevor ihr unter weiter schaut – ob das eher ein potentiell guter oder schlechter Ansatz sein würde? Hmm!?!

    Ich stelle mir solche Fragen auch, finde diese verdammt interessant, entscheide dann aber – wie ich es immer behaupte – erst nach Analyse. Das habe ich gemacht. Wie lange habe ich dazu gebraucht? 18 Minuten – für beide Varianten!

    Habe Zeiten mitnotiert. Heute um 15:21h habe ich Wealth-Lab gestartet, um 15:37 (=16 min) hatte ich das Ergebnis zu Variante A: Ein- und Ausstieg am 1. Tag des Monats, und zwei Minuten später um 15:39 (=18 min) hatte ich das zu Variante B: Einstieg am Vorabend. Dabei musste ich dazwischen sogar kurz unterbrechen (bei einem meiner System musst ich beim US-Open (15:30 = 9:30 NY = Öffnen der NYSE) was manuell eingeben weil ich was austeste).
     

    Und jetzt die wahnsinnig langen und komplizierten Codeteile (Wealth-Lab = C# basierend) für

    Wealth-Lab Code für Variante A:

    Wealth-Lab Code für Variante B:

    Ich musste übrigens sogar auf dotnetpearls.com nachschauen was das „.Month“ ist, eine Datumsvariable (DateTime) oder eine Ganzzahl (int). Wie man sieht, ich bin ein passabler Trader aber lausiger Programmierer. Aber meine kindlichen C#-Kenntnisse (und etwas weniger kindlichen Wealth-Lab Kenntnisse) haben mir in nur 18 Minuten eine objektive Antwort gegeben. Besser geht’s wohl kaum!
     

    Da ich nie DAX-Werte oder Futures trade (CFDs sowieso nicht) habe ich nur den DAX-Index als Grundlage und Trades darüber simuliert, d.h. wichtig im gezeigten Ergebnis ist eigentlich die Anzahl an Winners/Losers und deren %-Größen:

    Ich bin übrigens auch sehr stolz auf Thomas, der sich als „Musterschüler“ (s.o.) erweist: Er hat recht, sowas “kann man NICHT traden”. Ein Signal pro Monate ist lustig, d.h. man kann es (als Hobby) beimengen, aber nicht davon leben. Weiters: siehe Max Consec Losses = 6. Da hätte man ½ Jahr von Monat zu Monat getradet um dann immer wieder einen Losing-Trade nach dem anderen zu machen. Hurra!

    Deshalb zeige ich ja auch Trader die bei mir echtes Trading lernen, dass man auf so etwas wie die Exposure = Ausnutzung des Kapital und die Anzahl der Trades (wegen Linearität der Kapitalkurve und Verkürzung der Drawdown-Dauer) zu achten ist.

    #
  • Profilbild Phil vor 3 Monaten:

    Genau wegen solcher Beispiele, wie Harry es hier mit der Mini-Dax-Strategie bringt, finde ich das Backtesting genial.

    Trading-Ideen können, wenn sie nicht zu komplex sind, einfach und schnell überprüft werden und statt Jahre Zeit mit irgendwas zu verbringen und dabei auch noch viel Geld zu verlieren, kann man als Systemtrader sehr schnell feststellen, ob ein System was taugt oder nicht. So gesehen, hat das Erlernen des Systemtradings (natürlich auch inspiriert durch Harry Helnwein), mein Blick auf das Trading sehr stark verändert oder sogar revolutioniert.

    Dennoch hat sich meine Sympathie für das diskretionäre Trading auch noch einmal deutlich positiv verändert. Durch den Systemhintergrund habe ich einen ganz anderen Blick auf das, was ich diskretionär mache. Ich würde nie mehr etwas traden, ohne mir vorher mein System expliziert und zumindest mit eigener Statisitik überprüft zu haben. Aber hier kommen wir an einen interessanten Punkt. Das, was ich diskretionär trade, kann ich persönlich nicht mit Backtesting-Software (WL) überprüfen, weil es mir zu komplex wird. Es basiert auf 5-Minuten-Daten und nicht auf EOD-Daten (wo bekomme ich die in guter Qualität her? Wie bekomme ich diese riesigen Datenmengen in den Griff etc.) und es gehen so viele Parameter mit ein, dass es echt eine Mega-Aufgabe wäre, das zu programmieren und zu testen. Letztlich kann man das natürlich schaffen, aber hier muss ich einfach feststellen: Meine zeitlichen Ressourcen geben das nicht her. Ich trade nicht im Hauptberuf. Die Beschäftigung mit dem Systemtrading ist sowieso schon so spannend und hat gewissermaßen Suchtqualitäten, dass es, was den Zeitaufwand angeht, schon ausufernd sein kann.

    Ich selbst habe mich deshalb gelöst von dem Anspruch, mich in die tiefsten Tiefen von C# einarbeiten zu müssen. Ich glaube auch nicht, dass das nötig ist, um ein gutes System zu entwickeln. Ein bisschen sollte man natürlich schon verstehen. Vieles lässt sich aber mit ein bisschen logischem Verständnis aus den Codes frei verfügbarer Programme herleiten.

    Weil ich also nicht alles testen kann, was ich trade, versuche ich mein diskretionäres Trading mit dem Systemblick weiterzuentwickeln und mir meine Statistiken selbst zu schaffen. Und um am Ende auch eine Lanze für das diskretionäre Trading zu brechen: Eines muss ja auch mal gesagt werden. Die Systementwicklung und die damit zusammen hängenden Verstehensprozesse machen natürlich sehr viel Vergnügen. Das Traden eines Systems in der Praxis ist am Ende doch ein eher mäßig inspirierender Prozess. Ein bisschen Nervenkitzel, Analysen und Prognosen sind doch auch irgendwie ein bisschen das Salz in der Suppe des Tradings, oder?

    Beste Grüße

    Phil

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